علیت گرانجر

در آمار، علیت گرانجر (به انگلیسی: Granger causality) یک آزمون فرض آماری است برای تشخیص علیت میان سری‌های زمانی. این آزمون براساس این اصل است که «علت از نظر زمانی بر معلولش مقدم است.» بنابراین هرگاه مقادیر گذشتهٔ سری زمانی $displaystyle X(t)$ در پیش‌بینی مقادیر آیندهٔ سری زمانی دیگر $displaystyle Y(t)$ به طرز معناداری کمک کند بیشتر از آنچه مقادیر گذشتهٔ خود $displaystyle Y(t)$ می‌تواند کمک کند گوییم فرآیند $X$ علت فرآیند $Y$ است در معیار گرانجر. علیت گرانجر حاصل کار کلیو گرانجر است که جایزه نوبل اقتصاد را برای او به ارمغان آورد.^[۱]

در عمل برای تشخیص علیت گرانجر میان دو سری زمانی X و Y دو رگرسیون خطی انجام می‌گیرد:

displaystyle Y(t)=sum _i=1^Lalpha _iY(t-i)+varepsilon _1(t)

displaystyle Y(t)=sum _i=1^Lalpha _iY(t-i)+sum _i=1^Lbeta _iX(t-i)+varepsilon _2(t)

اگر مدل دوم به طرز معناداری مدل بهتری برای پیش‌بینی سری زمانی $Y$ باشد، گوییم فرآیند $X$ علت فرآیند $Y$ است در معیار گرانجر. آزمون علیت گرانجر برای بیش از دو سری زمانی توسط مدل اتورگرسیو برداری انجام می‌گیرد.^[۲]

منابع[ویرایش]

↑ Granger, C.W.J., 1969. "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3), 424–438

↑ Lütkepohl, Helmut (2006). New introduction to multiple time series analysis. Springer. ISBN 3540262393. |access-date= requires |url= (help).mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-subscription a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-registration abackground-position:left .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em

مطالعه بیشتر[ویرایش]

Anil Seth (2007) Granger causality. Scholarpedia, 2(7):1667., revision #91329

M. Eichler (2012). Causal inference in time series analysis. In: C. Berzuini, A.P. Dawid, L. Bernardinelli (eds), Causality: Statistical Perspectives and Applications, Wiley, Chichester.

[1] Granger, C.W.J., 1969. "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods". Econometrica 37 (3), 424–438

[2] Lütkepohl, Helmut (2006). New introduction to multiple time series analysis. Springer. ISBN 3540262393. |access-date= requires |url= (help).mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-subscription a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output div[dir=ltr] .cs1-lock-registration abackground-position:left .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em

搜尋此網誌

Dfrnhjy